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2025年特许金融分析师高频交易中的机器学习策略专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师高频交易中的机器学习策略专题试

卷及解析

2025年特许金融分析师高频交易中的机器学习策略专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在高频交易中，以下哪种机器学习模型最适合处理具有时间序列特征的非线性

数据？

A、线性回归模型

B、决策树模型

C、长短期记忆网络（LSTM）

D、K近邻算法

【答案】C

【解析】正确答案是C。LSTM是一种特殊的循环神经网络，能够有效捕捉时间序

列数据中的长期依赖关系，非常适合高频交易中的非线性时间序列数据。A选项线性

回归模型无法处理非线性关系；B选项决策树模型虽然能处理非线性数据，但对时间序

列的时序特征捕捉能力不足；D选项K近邻算法对时间序列数据的处理效率较低，且

难以捕捉长期依赖。知识点：时间序列分析、LSTM模型。易错点：容易混淆决策树和

LSTM在处理时间序列数据时的适用性。

2、在高频交易策略中，以下哪种特征工程方法最能有效捕捉市场的微观结构噪声？

A、移动平均线

B、订单簿不平衡度

C、相对强弱指数（RSI）

D、布林带

【答案】B

【解析】正确答案是B。订单簿不平衡度直接反映了买卖双方的力量对比，能够有

效捕捉市场的微观结构噪声。A选项移动平均线主要用于趋势分析；C选项RSI用于

超买超卖判断；D选项布林带用于波动性分析。知识点：市场微观结构、特征工程。易

错点：容易忽略订单簿数据在高频交易中的重要性。

3、在高频交易中，以下哪种机器学习模型的训练速度最快？

A、支持向量机（SVM）

B、随机森林

C、深度神经网络

D、逻辑回归

【答案】D

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【解析】正确答案是D。逻辑回归模型结构简单，计算复杂度低，训练速度最快。A

选项SVM在高维数据上训练较慢；B选项随机森林需要训练多个决策树，速度较慢；

C选项深度神经网络参数量大，训练时间长。知识点：模型复杂度、训练效率。易错点：

容易误认为简单模型在高频交易中效果不佳。

4、在高频交易中，以下哪种方法最适合用于处理过拟合问题？

A、增加模型复杂度

B、减少训练数据

C、交叉验证

D、使用单一模型

【答案】C

【解析】正确答案是C。交叉验证能够有效评估模型的泛化能力，帮助选择最优模

型参数，从而缓解过拟合。A选项增加模型复杂度会加剧过拟合；B选项减少训练数据

会降低模型性能；D选项使用单一模型无法有效降低过拟合风险。知识点：过拟合、交

叉验证。易错点：容易混淆增加模型复杂度和减少训练数据对过拟合的影响。

5、在高频交易中，以下哪种数据源最适合用于实时预测？

A、日线数据

B、分钟线数据

C、逐笔交易数据

D、周线数据

【答案】C

【解析】正确答案是C。逐笔交易数据提供最细粒度的市场信息，适合实时预测。A

选项日线数据粒度太粗；B选项分钟线数据虽然比日线细，但仍不如逐笔数据实时；D

选项周线数据粒度最粗，不适合高频交易。知识点：数据粒度、实时预测。易错点：容

易忽略逐笔数据在高频交易中的优势。

6、在高频交易中，以下哪种机器学习模型最适合处理高维稀疏数据？

A、主成分分析（PCA）

B、K均值聚类

C、线性判别分析（LDA）

D、朴素贝叶斯

【答案】D

【解析】正确答案是D。朴素贝叶斯对高维稀疏数据具有良好的处理能力，且计算

效率高。A选项PCA主要用于降维；B选项K均值聚类对稀疏数据效果不佳；C选项

LDA对高维数据敏感。知识点：高维稀疏数据、朴素贝叶斯。易错点：容易混淆PCA

和朴素贝叶斯在高维数据处理中的适用性。

7、在高频交易中，以下哪种方法最适合用于特征选择？

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