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2025年金融风险管理师巴塞尔协议二与金融科技专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二与金融科技专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议二与金融科技专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议二提出的三大支柱中，哪一支柱强调银行应建立完善的风险评估体

系？

A、第一支柱：最低资本要求

B、第二支柱：监督检查

C、第三支柱：市场纪律

D、第四支柱：信息披露

【答案】B

【解析】正确答案是B。第二支柱监督检查要求银行建立全面的风险评估体系，确

保资本充足率能覆盖所有实质性风险。A选项第一支柱仅针对信用风险、市场风险和操

作风险设定最低资本要求；C选项第三支柱通过市场约束机制促进银行稳健经营；D选

项是第三支柱的具体实施方式。知识点：巴塞尔协议二三大支柱的分工。易错点：容易

混淆第二支柱与第三支柱的功能定位。

2、金融科技在信用风险管理中最具革命性的应用是？

A、传统信用评分模型优化

B、区块链技术实现去中心化征信

C、大数据驱动的替代数据评估

D、人工审核流程自动化

【答案】C

【解析】正确答案是C。替代数据评估突破了传统征信数据局限，能更全面评估借

款人信用状况。A选项属于渐进式改进；B选项目前主要应用于支付清算领域；D选项

仅提升效率。知识点：金融科技对传统风险管理的颠覆性创新。易错点：容易将技术优

化与模式创新混淆。

3、根据巴塞尔协议二，操作风险资本计量的高级计量法（AMA）要求银行必须？

A、采用监管机构统一模型

B、建立内部损失数据库

C、使用标准法参数

D、忽略尾部风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。AMA要求银行基于内部损失数据开发风险计量模型。A选

项是基本指标法特征；C选项是标准法要求；D选项与AMA注重尾部风险的特点相

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悖。知识点：操作风险计量方法比较。易错点：容易混淆不同计量方法的数据要求。

4、监管科技（RegTech）在合规管理中的核心价值在于？

A、完全替代人工合规检查

B、实现实时风险监控

C、降低合规成本

D、消除所有合规风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。RegTech通过自动化技术显著降低合规成本。A选项不现实，

人工判断仍不可替代；B选项是部分功能；D选项夸大了技术作用。知识点：RegTech

的应用价值。易错点：容易高估技术替代作用。

5、巴塞尔协议二内部评级法（IRB）中，违约损失率（LGD）主要反映？

A、借款人违约概率

B、违约后的回收率

C、风险暴露金额

D、期限调整因子

【答案】B

【解析】正确答案是B。LGD=1回收率，衡量违约后损失程度。A选项是PD；C选

项是EAD；D选项是M。知识点：IRB关键参数定义。易错点：容易混淆PD与LGD

的经济含义。

6、分布式账本技术（DLT）对金融市场基础设施的最大改进是？

A、提高交易速度

B、降低中心化风险

C、增加交易成本

D、简化监管流程

【答案】B

【解析】正确答案是B。DLT通过去中心化架构消除单点故障风险。A选项当前实

现有限；C选项与事实相反；D选项监管适应仍在进行中。知识点：DLT的技术优势。

易错点：容易将技术潜力与当前实现混淆。

7、巴塞尔协议二要求银行对资产证券化风险暴露采用？

A、标准法统一处理

B、内部评级法优先

C、外部评级为基础

D、完全豁免资本要求

【答案】C

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【解析】正确答案是B。协议二允许银行使用内部评级法计量证券化风险，但需满

足严格条件。A选项是备选方法