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2025年金融风险管理师巴塞尔协议三在亚洲实施案例专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三在亚洲实施案例专题

试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议三在亚洲实施案例专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在巴塞尔协议三框架下，亚洲国家实施流动性覆盖率（LCR）时，以下哪项最

可能成为主要挑战？

A、高质量流动性资产（HQLA）充足性

B、净稳定资金比例（NSFR）计算复杂性

C、杠杆率达标难度

D、资本留存缓冲要求

【答案】A

【解析】正确答案是A。亚洲许多国家的债券市场深度不足，导致银行难以获得足

够的高质量流动性资产（如国债）来满足LCR要求。B选项NSFR虽然复杂但实施时

间较晚；C选项杠杆率计算相对简单；D选项资本缓冲主要依赖资本充足率而非流动

性。知识点：LCR实施难点。易错点：混淆LCR与NSFR的侧重点。

2、中国银保监会在实施巴塞尔协议三时，对系统重要性银行（SIBs）的附加资本

要求最低为多少？

A、0.5%

B、1%

C、1.5%

D、2%

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据中国《系统重要性银行评估办法》，国内系统重要性银

行附加资本要求最低为1%，最高可达3.5%。A选项是国际最低标准但中国采用更高要

求；C、D选项适用于更高组别的银行。知识点：SIBs资本要求。易错点：混淆国际与

国内标准差异。

3、日本银行业在实施巴塞尔协议三的逆周期资本缓冲时，主要依据的宏观经济指

标是？

A、GDP增长率

B、信贷/GDP缺口

C、股票价格指数

D、外汇储备变化

【答案】B

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【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲的核心指标是信贷/GDP缺口，日本金融

厅采用该指标作为主要参考。A选项GDP增长率虽相关但非直接指标；C、D选项与

信贷周期关联度较低。知识点：逆周期缓冲机制。易错点：误用其他宏观指标。

4、新加坡金融管理局（MAS）在实施巴塞尔协议三时，对国内银行的资本充足率

要求比国际标准？

A、低0.5个百分点

B、完全一致

C、高12个百分点

D、高3个百分点以上

【答案】C

【解析】正确答案是C。新加坡作为国际金融中心，MAS通常要求银行保持比巴塞

尔最低标准高12个百分点的资本缓冲。A、B选项不符合新加坡审慎监管风格；D选

项过高不符合实际。知识点：区域监管差异。易错点：忽视各国监管自主权。

5、韩国银行业在满足巴塞尔协议三杠杆率要求时，面临的主要结构性问题是？

A、衍生品名义本金过高

B、表外业务占比过大

C、房地产贷款集中度高

D、跨境资产比例高

【答案】B

【解析】正确答案是B。韩国银行表外业务（如担保、承诺）规模庞大，导致杠杆率

计算时分母过大。A选项衍生品虽多但已采用净额结算；C、D选项影响资本充足率而

非杠杆率。知识点：杠杆率计算特点。易错点：混淆杠杆率与资本充足率的计算基础。

6、印度储备银行（RBI）在实施巴塞尔协议三时，对国内系统重要性银行（DSIBs）

的识别频率是？

A、每年一次

B、每两年一次

C、每三年一次

D、不定期评估

【答案】C

【解析】正确答案是C。RBI规定每三年进行一次DSIBs评估，与巴塞尔委员会建

议一致。A、B选项频率过高增加银行负担；D选项不符合监管连续性要求。知识点：

SIBs评估周期。易错点：忽视评估频率的监管成本考量。

7、香港金管局（HKMA）在实施巴塞尔协议三流动性监管时，对本地银行的LCR

达标过渡期设置为？

A、立即达标

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B、1年过渡期