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2025年特许金融分析师操作风险损失数据的时间序列预测专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师操作风险损失数据的时间序列预测

专题试卷及解析

2025年特许金融分析师操作风险损失数据的时间序列预测专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在操作风险损失数据的时间序列预测中，以下哪种方法最适合处理具有明显季

节性特征的损失数据？

A、简单移动平均法

B、指数平滑法

C、ARIMA模型

D、SARIMA模型

【答案】D

【解析】正确答案是D。SARIMA（季节性自回归积分移动平均）模型专门用于处

理具有季节性特征的时间序列数据，能够同时捕捉数据的趋势性和季节性。A选项简单

移动平均法适用于平稳数据，无法处理季节性；B选项指数平滑法对短期预测有效，但

对季节性处理能力有限；C选项ARIMA模型适用于非季节性数据。知识点：时间序列

预测模型选择。易错点：混淆ARIMA和SARIMA的适用场景。

2、在操作风险损失数据预测中，以下哪种指标最适合评估模型的预测准确性？

A、均方误差（MSE）

B、平均绝对百分比误差（MAPE）

C、决定系数（R²）

D、赤池信息准则（AIC）

【答案】B

【解析】正确答案是B。MAPE能够直观反映预测值与实际值的相对误差，特别适

合评估操作风险损失数据的预测准确性。A选项MSE对异常值敏感；C选项R²更适

用于回归分析；D选项AIC用于模型选择而非预测评估。知识点：预测模型评估指标。

易错点：混淆模型选择指标和预测评估指标。

3、以下哪种情况会导致操作风险损失数据的时间序列出现结构性断点？

A、数据采集频率变化

B、监管政策调整

C、季节性波动

D、随机噪声

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管政策调整会显著改变操作风险的发生机制和损失分布，

导致时间序列出现结构性断点。A选项数据采集频率变化影响数据质量而非结构；C选

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项季节性波动是周期性变化；D选项随机噪声是短期波动。知识点：时间序列结构性变

化。易错点：混淆短期波动和结构性变化。

4、在操作风险损失数据预测中，以下哪种方法最适合处理高频数据？

A、月度聚合分析

B、GARCH模型

C、线性回归

D、决策树

【答案】B

【解析】正确答案是B。GARCH模型能够捕捉高频数据的波动聚集性特征，适合

操作风险高频损失数据的预测。A选项月度聚合会损失信息；C选项线性回归假设方差

恒定；D选项决策树不适用于时间序列数据。知识点：高频数据预测方法。易错点：忽

视波动聚集性特征。

5、以下哪种操作风险损失数据特征最适合使用分位数回归进行预测？

A、正态分布

B、厚尾分布

C、均匀分布

D、泊松分布

【答案】B

【解析】正确答案是B。分位数回归能够有效捕捉厚尾分布的极端损失特征，适合

操作风险损失数据的尾部风险预测。A选项正态分布可用传统回归；C选项均匀分布无

极端值；D选项泊松分布适用于计数数据。知识点：分位数回归应用场景。易错点：忽

视损失分布的厚尾特征。

6、在操作风险损失数据的时间序列预测中，以下哪种方法最适合处理缺失值？

A、删除缺失值

B、均值填充

C、多重插补法

D、前向填充

【答案】C

【解析】正确答案是C。多重插补法能够考虑数据的不确定性，生成多个可能的填

充值，适合操作风险损失数据的缺失值处理。A选项删除会损失信息；B选项均值填充

会扭曲分布；D选项前向填充假设趋势恒定。知识点：缺失值处理方法。易错点：忽视

缺失值的不确定性。

7、以下哪种操作风险损失数据特征最适合使用机器学习方法进行预测？

A、线性关系

B、低维度

2025年特许金融分析师操作风险损失数据的时间序列预测专题试卷及解析