2025年特许金融分析师回归方程的估计与误差分析专题试卷及解析.pdf

2025年特许金融分析师回归方程的估计与误差分析专题试卷及解析1

2025年特许金融分析师回归方程的估计与误差分析专题试

卷及解析

2025年特许金融分析师回归方程的估计与误差分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在回归分析中，用于衡量模型拟合优度的指标是？

A、标准误差

B、决定系数

C、残差

D、截距项

【答案】B

【解析】正确答案是B。决定系数（R²）是衡量回归模型拟合优度的关键指标，表

示因变量变异中可由自变量解释的比例。A选项标准误差衡量预测精度，C选项残差是

观测值与预测值的差异，D选项截距项是回归方程的常数项。知识点：回归模型评价指

标。易错点：混淆拟合优度与预测精度指标。

2、下列哪种情况会导致回归模型出现异方差性？

A、误差项方差恒定

B、误差项与自变量相关

C、误差项方差随自变量变化

D、误差项存在自相关

【答案】C

【解析】正确答案是C。异方差性指误差项方差随自变量取值变化而变化，违反同

方差假设。A选项是理想情况，B选项会导致内生性问题，D选项是自相关问题。知识

点：回归模型基本假设。易错点：混淆异方差与自相关概念。

3、在多元回归中，若自变量间存在高度相关性，这种现象称为？

A、异方差

B、多重共线性

C、自相关

D、内生性

【答案】B

【解析】正确答案是B。多重共线性指自变量间存在高度相关关系，会导致参数估

计不稳定。A、C、D选项都是其他回归问题。知识点：多元回归诊断。易错点：将多

重共线性与其他回归问题混淆。

4、调整后的决定系数（AdjustedR²）相比原始R²的主要优势是？

A、计算更简单

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B、考虑了自变量个数

C、适用于非线性模型

D、消除异方差影响

【答案】B

【解析】正确答案是B。调整R²在R²基础上考虑了自变量个数的影响，避免过度

拟合。A选项不正确，C选项与线性/非线性无关，D选项与异方差无关。知识点：模

型评价指标。易错点：忽视自变量个数对拟合优度的影响。

5、在回归诊断中，用于检测异常值的常用方法是？

A、残差图分析

B、方差膨胀因子

C、DurbinWatson检验

D、White检验

【答案】A

【解析】正确答案是A。残差图分析是检测异常值的基本方法，可直观识别离群点。

B选项检测多重共线性，C选项检测自相关，D选项检测异方差。知识点：回归诊断方

法。易错点：混淆不同诊断工具的用途。

6、当回归模型存在遗漏变量偏差时，会导致？

A、标准误差增大

B、参数估计有偏

C、决定系数降低

D、异方差性增强

【答案】B

【解析】正确答案是B。遗漏重要变量会导致参数估计产生系统性偏差。A、C、D

选项可能伴随出现但不是直接后果。知识点：模型设定误差。易错点：忽视遗漏变量对

参数估计的根本性影响。

7、在时间序列回归中，若误差项存在一阶自相关，最常用的检验方法是？

A、F检验

B、t检验

C、DurbinWatson检验

D、White检验

【答案】C

【解析】正确答案是C。DurbinWatson检验专门用于检测一阶自相关。A、B选项

是参数显著性检验，D选项检测异方差。知识点：时间序列回归诊断。易错点：混淆不

同检验方法的适用场景。

8、回归分析中，若误差项不服从正态分布，主要影响的是？

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A、参数估计的无偏性

B、假设检验的有效性

C、预测精度

D、模型拟合优度

【答案】B

【解析】正确答案是B。非正态误差主要影