不同市场下基金业绩持续性研究.docxVIP

目录 2021 年后市场回顾 5 股票市场 5 债券市场 6 黄金市场 7 基金业绩持续性 8 基金业绩持续性分析 8 方法介绍 8 各类基金统计结果 9 实验结果分析 18 2020 年市场股票基金的表现 19 2019 年 1 月市场股票基金的表现 21 6. 总结 23 图表目录 图 1：黄金指数走势 图 1： 图 2：黄金美元指数对照 图 2： 图 3：被动指数型股票基金排名标记标准差分布 图 3： 图 4：被动指数型债券基金排名标记标准差分布 图 4： 图 5：短期纯债型基金排名标记标准差分布 图 5： 图 6：股票多空基金排名标记标准差分布 图 6： 图 7：QD股票型基 图 7：QD 图 8：QD混合型基 图 8：QD 图 9：QD另类投资 图 9：QD 图 10：QD 债券型 图 10： 图 11：混合债券型二级基 图 11： 图 12：混合债券型一级基 图 12： 图 13：货币市场型基 图 13： 图 14：灵活配置型基 图 14： 图 15：偏股混合型基 图 15： 图 16：偏债混合型基 图 16： 图 17：平衡混合型基 图 17： 图 18：普通股票型基 图 18： 图 19：增强指数型基 图 19： 图 20：中长期纯债型 图 20： 图 21：随机生成的排名标记标准差分 图 21： 图 22：灵活配置基金排名标记标准差 图 22： 图 23：偏股混合基金排名标记标准差 图 23： 图 24：平衡混合基金排名标记标准差 图 24： 图 25：普通股票基金排名标记标准差 图 25： 图 26：灵活配置基金排名标记标准差 图 26： 图 27：偏股混合基金排名标记标准差 图 27： 图 28：平衡混合基金排名标记标准差 图 28： 图 29：普通股票基金排名标记标准差 图 29： 表 1：表 2：表 3： 表 1： 表 2： 表 3： 表 4： 表 5： 表 6： 表 7： 申万一级行业收益率表现 5 各债券指数收益率 6 黄金收益率 7 各类基金以及随机产生基金标准差分布汇总 18 2020 年股票基金以及随机产生基金标准差分布汇总 20 2019 年股票基金以及随机产生基金标准差分布汇总 23 2021 年后市场回顾 股票市场 2021 年年后各类主要股票指数的业绩表现如下： 表 1：各股票指数收益率表现 指数代码 指数名称 年初以来收益率 近半月收益率 近一月收益率 000001.SH 上证指数 -7.08% -1.13% -1.46% 399006.SZ 创业板指 -19.65% 0.33% 2.65% 399106.SZ 深证综指 -11.09% -1.41% -0.41% 000905.SH 中证 500 -4.83% -0.72% 0.23% 000852.SH 中证 1000 -1.14% -1.51% -0.04% 000016.SH 上证 50 -14.08% -2.16% -3.83% 000300.SH 沪深 300 -14.95% -2.12% -2.75% 资料来源：Wind, 由各类股票指数的表现来看，年初至今中小盘的表现相对较好，创业板的跌幅最大，近半月和近一月来看创业板的涨幅较大，其他指数在近半月内表现接近。 申万一级行业指数 指数名称 年后以来 申万一级行业指数 指数名称 年后以来收益率 近半月收益率 近一月收益率 801210.SI 休闲服务 -21.92% -12.53% -8.39% 801730.SI 电气设备 -20.41% -2.40% -2.90% 801120.SI 食品饮料 -19.88% 0.08% 4.35% 801880.SI 汽车 -14.69% -0.17% -3.09% 801110.SI 家用电器 -14.63% -2.28% -1.22% 801150.SI 医药生物 -13.83% 0.16% 4.56% 801030.SI 化工 -12.51% -2.04% -4.69% 801010.SI 农林牧渔 -10.40% -0.51% -0.63% 801740.SI 国防军工 -9.75% -2.50% 2.26% 801050.SI 有色金属 -9.71% -1.66% -7.20% 801890.SI 机械设备 -9.33% -4.29% -2.12% 801080.SI 电子 -8.31% 2.08% 3.14% 801790.SI 非银金融 -7.85% -3.91% -6.06% 801760.SI 传媒 -6.79% -0.95% -1.78% 801750.SI 计算机 -5.66% -1.26% 2.06% 801780.SI 银行