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2025年金融风险管理师操作风险香港金管局要求专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险香港金管局要求专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师操作风险香港金管局要求专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、根据香港金融管理局（HKMA）的操作风险管理指引，以下哪项不属于操作风

险的“内部欺诈”类别？

A、员工未经授权进行交易

B、员工伪造文件以窃取资金

C、系统故障导致交易失败

D、员工收受贿赂为客户违规开户

【答案】C

【解析】正确答案是C。内部欺诈是指员工故意进行的欺诈行为，包括未经授权交

易、伪造文件、收受贿赂等。选项C“系统故障导致交易失败”属于“系统失败”类别，而

非内部欺诈。知识点：操作风险分类（巴塞尔协议定义）。易错点：容易将所有负面事

件都归为欺诈，需区分故意行为和意外事件。

2、HKMA要求金融机构建立“三道防线”模型来管理操作风险，其中第二道防线的

主要职责是什么？

A、直接承担和管理业务风险

B、独立监督和提供风险指导

C、独立审计和评估风险管理有效性

D、负责日常运营和客户服务

【答案】B

【解析】正确答案是B。第二道防线是风险管理和合规部门，负责制定政策、监督

执行、提供专业指导。选项A是第一道防线（业务部门）的职责，选项C是第三道防

线（内部审计）的职责，选项D属于业务运营范畴。知识点：三道防线模型。易错点：

容易混淆第二道防线和第三道防线的独立性，需明确第二道防线仍属于管理层，而第三

道防线完全独立。

3、HKMA对金融机构操作风险资本计量的标准法中，以下哪项业务线的Beta系

数最高？

A、零售银行业务

B、公司金融

C、支付与清算

D、资产管理

【答案】B

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【解析】正确答案是B。根据巴塞尔协议和HKMA指引，公司金融的Beta系数为

18%，是所有业务线中最高的，反映其较高的操作风险暴露。零售银行业务为12%，支

付与清算为18%（与公司金融并列），资产管理为12%。知识点：操作风险资本计量标

准法。易错点：容易忽略支付与清算与公司金融的Beta系数相同，需注意具体业务线

的风险特征。

4、HKMA要求金融机构定期进行操作风险自我评估，以下哪项不是自我评估的主

要目的？

A、识别潜在的操作风险暴露

B、评估现有控制措施的有效性

C、计算操作风险资本要求

D、制定风险缓释行动计划

【答案】C

【解析】正确答案是C。自我评估主要用于识别风险、评估控制和制定行动计划，而

资本要求是通过标准法或高级计量法计算的。选项A、B、D都是自我评估的核心目标。

知识点：操作风险自我评估（RCSA）。易错点：容易将自我评估与资本计量混淆，需明

确两者的不同用途。

5、根据HKMA指引，以下哪项不属于操作风险事件报告的“即时报告”范畴？

A、重大欺诈事件

B、系统全面瘫痪

C、客户数据大规模泄露

D、员工轻微操作失误

【答案】D

【解析】正确答案是D。即时报告通常针对重大事件，如欺诈、系统瘫痪、数据泄

露等。员工轻微操作失误属于日常管理范畴，无需即时报告。选项A、B、C都可能对

机构造成重大影响，需立即上报。知识点：操作风险事件报告流程。易错点：容易低估

即时报告的门槛，需明确“重大”的定义。

6、HKMA要求金融机构对操作风险进行情景分析，以下哪项不是情景分析的主要

步骤？

A、识别高风险情景

B、评估情景发生的可能性

C、计算情景的财务影响

D、实施情景控制措施

【答案】D

【解析】正确答案是D。情景分析主要用于识别、评估和量化风险，而非直接实施

控制措施。选项A、B、C是情景分析的核心步骤。知识点：操作风险情景分析。易错

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