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2025年金融风险管理师操作风险巴林银行案例分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险巴林银行案例分析专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险巴林银行案例分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴林银行倒闭的直接原因是什么？

A、市场风险导致的巨额亏损

B、信用风险引发的连锁反应

C、操作风险中的内部控制失效

D、流动性风险危机

【答案】C

【解析】正确答案是C。巴林银行倒闭的核心原因是交易员尼克·里森通过未经授

权的衍生品交易造成巨额亏损，而银行内部控制和风险管理机制完全失效，这是典型的

操作风险案例。A选项市场风险只是表面现象，B选项信用风险不是主因，D选项流动

性风险是结果而非原因。知识点：操作风险的定义与表现形式。易错点：容易将表面亏

损归因于市场风险而忽视内控缺陷。

2、尼克·里森通过哪种账户隐藏亏损？

A、客户保证金账户

B、88888错误账户

C、银行自有资金账户

D、离岸秘密账户

【答案】B

【解析】正确答案是B。里森利用被遗忘的88888错误账户记录虚假交易和隐藏实

际亏损，这是巴林事件中的关键操作细节。A、C、D选项均为干扰项，不符合历史事

实。知识点：操作风险中的舞弊手段。易错点：容易混淆不同账户的功能和用途。

3、巴林银行事件中，最突出的公司治理缺陷是？

A、董事会成员专业能力不足

B、前台与后台职能未分离

C、薪酬激励机制不合理

D、外部审计失效

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴林银行新加坡分行里森同时负责交易和清算，违反了基

本的职责分离原则，这是最致命的治理缺陷。A、C、D选项虽存在问题，但不是导致

事件的核心原因。知识点：公司治理中的职责分离原则。易错点：容易忽视操作层面的

制度缺陷。

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4、巴林银行倒闭对《巴塞尔协议》的影响主要体现在？

A、首次提出资本充足率要求

B、强化操作风险管理框架

C、引入市场风险资本要求

D、完善信用风险计量模型

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴林事件直接推动了国际银行业对操作风险的重视，促使

《巴塞尔协议II》将操作风险纳入资本监管框架。A、C、D选项对应其他风险领域的改

革。知识点：重大风险事件对监管政策的影响。易错点：容易混淆不同版本巴塞尔协议

的改革重点。

5、里森进行未经授权交易的主要动机是？

A、个人贪污银行资金

B、弥补前期交易亏损

C、证明自身交易能力

D、报复公司管理层

【答案】B

【解析】正确答案是B。里森最初试图通过高风险交易挽回亏损，但亏损不断扩大

导致恶性循环。A选项贪污不是主要动机，C、D选项与事实不符。知识点：操作风险

中的人员因素分析。易错点：容易将舞弊简单归因于贪婪而忽视具体情境。

6、巴林银行事件中，风险管理部门的主要失职是？

A、未建立风险限额体系

B、未监控交易对手信用风险

C、未发现异常交易模式

D、未评估宏观经济风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。风险管理部门未能识别里森账户的异常交易量和保证金需

求，这是关键失职。A选项巴林有风险限额但未执行，B、D选项与事件关联度低。知

识点：风险监控的有效性要求。易错点：容易关注制度设计而忽视执行层面的问题。

7、巴林银行倒闭后，国际银行业普遍加强的实践是？

A、减少衍生品交易规模

B、建立交易员轮岗制度

C、提高资本充足率标准

D、实施全球统一清算

【答案】B

2025年金融风险管理师操作风险巴林银行案例分析专题试卷及解析3

【解析】正确答案是B。事件后银行业普遍强化了人员轮岗、强制休假等防舞弊措

施。A选项衍生品交易仍在发展，C选项是监