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2025年金融风险管理师风险定义与分类在商业银行中的应用专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险定义与分类在商业银行中的应

用专题试卷及解析

2025年金融风险管理师风险定义与分类在商业银行中的应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在商业银行的风险管理中，下列哪项风险主要源于借款人无法按时足额偿还本

息？

A、市场风险

B、信用风险

C、操作风险

D、流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用风险是指因借款人、交易对手未能履行合同义务而导

致的损失风险，是商业银行最核心的风险类型。A选项市场风险指因市场价格（利率、

汇率等）不利变动导致的损失；C选项操作风险指因内部流程、人员或系统失误造成的

损失；D选项流动性风险指银行无法及时获得充足资金应对资产增长或偿债需求的风

险。知识点：信用风险的定义与特征。易错点：容易将信用风险与流动性风险混淆，后

者关注资金可得性而非偿债能力。

2、商业银行通过压力测试评估极端情景下的风险承受能力时，主要针对的是哪类

风险？

A、合规风险

B、战略风险

C、市场风险

D、声誉风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力测试通常用于评估市场风险（如利率、汇率急剧波动）

和信用风险（如违约率飙升）对银行资本的冲击，但最典型的是市场风险。A选项合规

风险涉及法律法规违反；B选项战略风险与长期决策失误相关；D选项声誉风险因负面

公众舆论引发。知识点：压力测试的应用场景。易错点：需注意压力测试也可用于信用

风险，但题目强调”极端情景”更符合市场风险特征。

3、下列哪项属于商业银行操作风险的具体表现形式？

A、贷款利率上升导致净息差收窄

B、黑客攻击导致客户数据泄露

C、房地产价格下跌引发抵押品贬值

D、储户集中提现造成支付危机

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【答案】B

【解析】正确答案是B。操作风险包括内部欺诈、外部欺诈（如黑客攻击）、系统故

障等。A选项属于市场风险；C选项属于信用风险（抵押品风险）；D选项属于流动性

风险。知识点：操作风险的分类。易错点：容易将外部事件（如黑客攻击）误判为市场

风险或信用风险。

4、商业银行通过分散化投资降低非系统性风险，这一做法主要针对的是？

A、系统性风险

B、信用风险

C、操作风险

D、非系统性风险

【答案】D

【解析】正确答案是D。分散化投资可降低非系统性风险（如单一企业违约风险），

但无法消除系统性风险（如经济衰退）。A选项系统性风险需通过宏观对冲管理；B、C

选项需通过内部控制或信用衍生品缓释。知识点：风险分散原理。易错点：混淆系统性

风险与非系统性风险的应对策略。

5、商业银行的”风险偏好”是指？

A、愿意承担的最高风险限额

B、历史风险损失的平均水平

C、监管机构设定的风险容忍度

D、风险调整后的收益目标

【答案】A

【解析】正确答案是A。风险偏好是银行在战略层面确定的愿意承担的风险总量和

类型。B选项是历史数据；C选项是外部要求；D选项是绩效指标。知识点：风险偏好

的定义。易错点：需区分”风险偏好”（内部决策）与”风险容忍度”（监管要求）。

6、下列哪项属于商业银行流动性风险的预警信号？

A、不良贷款率持续上升

B、同业拆借利率大幅波动

C、核心存款比例下降

D、交易账户亏损增加

【答案】C

【解析】正确答案是C。核心存款是稳定资金来源，其比例下降直接反映流动性风

险。A选项是信用风险信号；B、D选项分别反映市场风险和交易风险。知识点：流动性

风险指标。易错点：容易将同业利率波动误判为流动性风险，实际更多关联市场风险。

7、商业银行采用”风险调整后资本回报率（RAROC）“评估业务绩效时，主要考虑

的是？

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