浦发银行流动性风险管理.docVIP

浦发银行流动性风险管理 3浦发银行流动性风险管理现状及问题 3. 1浦发银行简介 (1)浦发银行基本情况 1992年10月，上海浦东发展银行股份有限公司（简称浦发银行）正式成立，并于 1993年1月正式幵业，由于一直以来浦发银行经营业绩良好，经中国人民银行、中国证 监会正式批准，1999年11月，浦发银行获准公开发行A股股票，并在上海证券交易所 正式挂牌上市，从此浦发银行加入到股份制商业银行的行列之中。截至2009年6月底， 注册资本金达79.3亿元，良好的业绩和诚信经营的知名度将浦发银行业打造成为中国证 券市场中一家备受关注和尊敬的上市公司。 2010年底，浦发银行总资产高达13,094亿元，同时公司加强了一系列风险管理措 施，使得不良贷款比例、准备金覆盖率在国内同行业中都处于领先地位。截至2010年 初，全行总资产规模已达人民币13,094.26亿元，各项存款余额为人民币9,472.94亿元， 木外币贷款余额高达人民币6,975.64亿元,实现税后利润人民币125.15亿元的骄人业绩。 浦发银行不断拓宽全国市场，扩大经营规模，并在上海、大连、乌鲁木齐、贵阳等地共 计幵设了 34家直属分支行、492家营业网点，与此同时，还在香港设立了代表处。 (2)浦发银行总体经营情况 第一，利润大幅增长，效率明显提高。截至2010年末，浦发银行实现税前利润人 民币高达153.03亿元，同比增加45.45亿元，比上年增幅42.25%;实现2010年税后利 润人民币125.16亿元，比上年增加70.17亿元，同比上升127.61%。全年实现营业收入 人民币345.61亿元，同比增加86.84亿元,比上年增幅33.56%。具体经营业绩见表3.1。 第二，贷款有序增加，结构有所改善。截至2010年末，浦发银行总资产达到人民 币13,094.25亿元，同比增加3944.45亿元，比上年增幅43.11%;贷款余额为6,975.65 亿元，比上年增加1465.76亿元，同比上升26.60%。 第三，存款显著上升，信贷能力增强。截至2010年末，浦发银行负债总额为人Ui 币12,677.24亿元。在这当中，木外币一般存款余额为9,472.94亿元，比上年增加1,838.22 亿元，同比上升24.09个百分点，存款余额在所有的上市银行中位居巾等水平。2010年 度人民币和外币存贷比分别为72.85%和40.37%，严格控制在监管标准75%的范闹之内。 第四，资产质量提升，+良贷款率持续下降。截止到2010年底，浦发银行彳;f贷业 务发展迅速，资产质量情况有所提升，资产保全丄作也落实到位，不良贷款书持续卜降。 2010年度，浦发银行按五级分类口径统汁，年末耵二类不良贷款余额为人民币84.66亿 元，同比增加4.44亿元；不良贷款率为1.21%，与去年相比下降0.25个百分点；不良 贷款的准备金覆盖率达到192.49%，同比增幅1.41%，由于各项流动性管理措施落实较 好，本行不良贷款比例、准备金覆盖率在国内同行业中都处于领先地位。 第五，风险资产增加，资本充足率略有下降。截至2010年末，公司所有者权益为 417.03亿元，同比增加了 47.38%;与此同时，加权风险资产总额为人民币7,518.21亿 元，与上年相比增加2,010.45亿元，同比增幅36.51%。2010年度总计发行了 82.00亿 元左右的次级债券，次级债券的发行适时地补充了资本，但充足率为9.06%，与上年相 比下降0.09个百分点，核心资本充足率则由2007年的5.01%上升至5.03%。 表3.1浦发银行2010年经营业绩情况 3.2浦发银行流动性风险管理现存的问题 3.2.1单一的资产结构加剧了资金回收风险 银行资产结构的合理调整，并不是单方面地注重现金、贷款、证券投资、银行票据 等资产占总资产的比重，与此同时，还应该强调每一种资产及同类但不同期限资产之间 数量和期限的配置和调整。在所有资产项目中，现金资产、贷款、证券投资和构成浦发 银行资产的主体。但是一直以来，浦发银行都存在资产结构较为单一，贷款占银行总资 产比重较高的问题。 (1)资产业务 截止到2010年底，浦发银行资产总额为人民币13,094.25亿元，同比增加3,944.45 亿元，比上年增幅43.11%。在所有资产项目中，浦发银行资产主要由四个部分组成， 这四部分主要包括发放贷款和垫款、现金及存放中央银行款项、持有至到期投资、可供 出售金融资产。截至2010年末，上述四项资产项目金额分别达到人民币6,975.65亿元、 573.65亿元、1,626.01亿元、1，106.00亿元，各项目占浦发银行资产总额的比重分别为 53.27%、12.42%、8.45%和 4.38%。 (2)现金资产 现金资产是银行持有的库存现金以