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2025年金融风险管理师合规与流动性风险交叉管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师合规与流动性风险交叉管理专题试

卷及解析

2025年金融风险管理师合规与流动性风险交叉管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险管理中，合规要求对银行流动性覆盖率（LCR）的设定产生了直

接影响。根据巴塞尔协议III，LCR的最低标准是多少？

A、50%

B、100%

C、150%

D、200%

【答案】B

【解析】正确答案是B。巴塞尔协议III规定，流动性覆盖率（LCR）的最低标准为

100%，旨在确保银行在短期极端压力情景下持有足够的高质量流动性资产（HQLA）以

覆盖30天的净现金流出。选项A、C、D不符合国际监管标准。知识点：流动性覆盖率

是流动性风险监管的核心指标。易错点：考生可能混淆LCR与净稳定资金比率（NSFR）

的标准。

2、合规部门在流动性风险管理中的主要职责不包括以下哪项？

A、确保流动性风险计量模型符合监管要求

B、直接参与流动性资产的日常交易决策

C、审核流动性风险报告的准确性

D、评估流动性风险政策与法规的一致性

【答案】B

【解析】正确答案是B。合规部门的职责是监督和确保银行活动符合法规要求，但

不直接参与交易决策，这是业务部门的职责。选项A、C、D均属于合规部门的典型职

责。知识点：合规与业务部门的职责分离是风险管理的基本原则。易错点：考生可能误

认为合规部门全面参与风险管理流程。

3、在合规与流动性风险交叉管理中，以下哪项属于监管机构关注的重点？

A、银行的盈利能力指标

B、流动性风险应急计划的完备性

C、员工的培训记录

D、市场营销策略

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管机构重点关注银行在流动性压力情景下的应对能力，应

急计划的完备性是核心内容。选项A、C、D虽与银行运营相关，但非流动性风险监管

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的核心。知识点：监管审查的重点是风险管理的有效性。易错点：考生可能忽略应急计

划在流动性风险管理中的重要性。

4、银行在合规框架下进行流动性压力测试时，以下哪项情景设计最符合监管要求？

A、仅考虑历史数据中的流动性事件

B、包含市场风险、信用风险和操作风险的综合压力情景

C、仅模拟单一市场的流动性枯竭

D、忽略跨境资金流动的限制

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管要求压力测试需全面覆盖各类风险的综合影响，以反

映真实压力情景。选项A、C、D的情景设计过于单一或忽略关键因素，不符合监管要

求。知识点：压力测试需全面性和前瞻性。易错点：考生可能低估综合风险情景的复杂

性。

5、合规部门在审查流动性风险报告时，最可能关注以下哪项内容？

A、报告的格式是否美观

B、数据来源的准确性和完整性

C、报告的撰写人员

D、报告的页数

【答案】B

【解析】正确答案是B。合规部门的核心职责是确保数据的准确性和完整性，以支

持监管报告的可靠性。选项A、C、D与合规审查的核心目标无关。知识点：数据质量

是合规审查的基础。易错点：考生可能忽略数据准确性在风险管理中的重要性。

6、在流动性风险管理中，合规要求银行定期披露以下哪项信息？

A、客户的个人隐私信息

B、流动性风险敞口和应对措施

C、内部员工的薪酬结构

D、未公开的战略计划

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管要求银行披露流动性风险敞口和应对措施，以增强市

场透明度。选项A、C、D涉及敏感信息，不属于强制披露范围。知识点：信息披露是

合规管理的重要组成部分。易错点：考生可能混淆信息披露的范围。

7、合规与流动性风险交叉管理中，以下哪项措施最能有效缓解流动性风险？

A、增加高风险资产的配置

B、建立多元化的融资渠道

C、减少流动性资产的持有

D、忽视监管要求

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