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2025年金融风险管理师流动性风险压力测试模型：现金流缺口与期限错配专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师流动性风险压力测试模型：现金流

缺口与期限错配专题试卷及解析

2025年金融风险管理师流动性风险压力测试模型：现金流缺口与期限错配专题试

卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在流动性风险压力测试中，现金流缺口分析主要关注的是？

A、银行的市场风险敞口

B、银行在未来特定时间段的现金流入与流出的差额

C、银行的信用风险损失

D、银行的资本充足率

【答案】B

【解析】正确答案是B。现金流缺口分析是流动性风险管理的核心工具，通过计算

未来特定时间段内现金流入与流出的差额，评估银行的流动性状况。A选项市场风险敞

口属于市场风险范畴；C选项信用风险损失属于信用风险范畴；D选项资本充足率是资

本充足性指标，与流动性风险无直接关系。知识点：流动性风险计量方法。易错点：混

淆不同风险类型的计量指标。

2、期限错配风险是指？

A、资产与负债的币种不匹配

B、资产与负债的到期日不一致

C、资产与负债的信用评级不匹配

D、资产与负债的流动性特征不匹配

【答案】B

【解析】正确答案是B。期限错配风险特指资产与负债的到期日不一致导致的流动

性风险，是银行流动性风险的主要来源之一。A选项币种不匹配属于汇率风险；C选项

信用评级不匹配属于信用风险；D选项流动性特征不匹配虽然与流动性相关，但期限错

配是更具体的表述。知识点：流动性风险来源。易错点：将期限错配与其他类型的风险

混淆。

3、在压力测试情景设计中，最严重的流动性冲击情景通常不包括？

A、存款大量流失

B、融资市场冻结

C、信用评级大幅下调

D、股票价格波动

【答案】D

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【解析】正确答案是D。股票价格波动主要影响市场风险和资本充足性，对流动性

的直接影响较小。A、B、C选项都是典型的流动性冲击情景，会导致银行现金流紧张。

知识点：压力测试情景设计。易错点：将市场风险事件与流动性风险事件混淆。

4、流动性覆盖率（LCR）的分子是？

A、高质量流动性资产

B、净现金流出

C、总资产

D、资本净额

【答案】A

【解析】正确答案是A。流动性覆盖率是巴塞尔协议III引入的流动性监管指标，分

子为高质量流动性资产（HQLA），分母为30天内的净现金流出。B选项是分母；C、D

选项与LCR无关。知识点：流动性监管指标。易错点：混淆LCR的分子分母构成。

5、银行在压力测试中应对现金流缺口的主要措施是？

A、增加高风险资产配置

B、持有充足的高质量流动性资产

C、提高杠杆率

D、扩大信贷投放

【答案】B

【解析】正确答案是B。持有充足的高质量流动性资产是应对现金流缺口的主要缓

冲措施，可以在压力情景下快速变现以弥补流动性缺口。A、C、D选项都会增加流动

性风险。知识点：流动性风险管理策略。易错点：选择会加剧流动性风险的措施。

6、期限错配的积极意义在于？

A、提高银行盈利能力

B、降低信用风险

C、简化风险管理

D、减少监管要求

【答案】A

【解析】正确答案是A。适度的期限错配可以通过借短贷长获取利差收益，提高银

行盈利能力。B、C、D选项与期限错配无关。知识点：期限错配的双重性。易错点：只

看到期限错配的风险而忽视其盈利功能。

7、在现金流缺口分析中，最敏感的时间窗口通常是？

A、1天内

B、1周内

C、1个月内

D、3个月内

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【答案】A

【解析】正确答案是A。1天内的现金流缺口最能反映银行的即时流动性状况，对

流动性危机的预警作用最强。其他时间窗口虽然重要，但敏感性较低。知识点：流动性

风险监测指标。易错点：忽视短期流动性风险的重要性。

8、银行间市场融资能力下降会导致？

A、信用风险增加

B、流动性风险增加

C、操作风险增加