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2025年金融风险管理师资本计划与监管沟通要点专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师资本计划与监管沟通要点专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师资本计划与监管沟通要点专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在资本计划制定过程中，金融机构首先需要确定的核心要素是什么？

A、监管资本要求

B、内部资本充足评估程序（ICAAP）

C、战略目标与风险偏好

D、经济资本模型

【答案】C

【解析】正确答案是C。战略目标与风险偏好是资本计划的起点，决定了机构的风

险承担能力和资本分配方向。A选项监管资本要求是外部约束，B选项ICAAP是评估

工具，D选项经济资本模型是计量手段，都必须服务于战略目标。知识点：资本计划制

定流程。易错点：容易混淆监管资本与经济资本的优先级。

2、监管沟通中，以下哪项信息不属于必须披露的资本计划内容？

A、资本充足率预测

B、压力测试结果

C、具体客户名单

D、资本补充方案

【答案】C

【解析】正确答案是C。具体客户名单涉及商业机密，不属于监管强制披露范围。A、

B、D都是监管要求的资本计划核心要素。知识点：监管披露要求。易错点：容易将商

业敏感信息与监管要求信息混淆。

3、在资本充足率计算中，哪种风险权重调整最能体现监管对操作风险的重视？

A、信用风险权重上调

B、市场风险资本要求增加

C、操作风险资本单独计量

D、系统性风险附加资本

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险资本单独计量是巴塞尔协议III的重要改进，体现

了对操作风险的重视。A、B是传统风险类别，D是宏观审慎要求。知识点：风险加权

资产计量。易错点：容易忽视操作风险的独立计量要求。

4、以下哪项不属于资本计划与监管沟通的有效渠道？

A、定期监管会议

2025年金融风险管理师资本计划与监管沟通要点专题试卷及解析2

B、压力测试报告

C、社交媒体公告

D、资本规划文件提交

【答案】C

【解析】正确答案是C。社交媒体公告不适合作为正式监管沟通渠道。A、B、D都

是监管认可的沟通方式。知识点：监管沟通机制。易错点：容易混淆公开披露与监管沟

通的区别。

5、在资本压力测试中，最严重的情景通常基于什么设定？

A、历史最大损失事件

B、监管规定的最低标准

C、机构自身风险偏好

D、宏观经济悲观预测

【答案】A

【解析】正确答案是A。历史最大损失事件提供了最可靠的压力基准。B是最低要

求，C是内部标准，D可能不够极端。知识点：压力测试情景设计。易错点：容易低估

历史极端事件的重要性。

6、监管机构评估资本计划时，最关注的是？

A、短期盈利能力

B、资本充足率的稳定性

C、股东回报率

D、市场份额增长

【答案】B

【解析】正确答案是B。监管核心关注资本充足率的稳定性和可持续性。A、C、D

是商业目标，非监管重点。知识点：监管评估重点。易错点：容易将商业目标与监管要

求混淆。

7、以下哪项不属于内部资本充足评估程序（ICAAP）的核心要素？

A、风险评估

B、资本规划

C、产品定价策略

D、治理结构

【答案】C

【解析】正确答案是C。产品定价策略属于业务管理范畴，非ICAAP要素。A、B、

D都是ICAAP必要组成部分。知识点：ICAAP框架。易错点：容易将业务决策与资

本管理混淆。

8、在资本补充方案中，最优先考虑的资本类型通常是？

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A、普通股

B、优先股

C、二级资本债

D、可转换债券

【答案】A

【解析】正确答案是A。普通股是最优质的资本，吸收损失能力最强。B、C、